(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
|
期別 項目 |
第2期 |
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法 |
投資信託受益証券 |
|
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
|
|
|
親投資信託受益証券 |
|
|
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
|
|
2.収益及び費用の計上基準 |
有価証券売買等損益 |
|
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
|
第1期 |
第2期 |
||||||
|
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
||||
|
3,148,658,751口 |
3,213,238,000口 |
||||||
|
※2. |
投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額 |
※2. |
投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額 |
||||
|
元本の欠損 |
122,546,378円 |
元本の欠損 |
267,614,505円 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※3. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
※3. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
||||
|
1口当りの純資産額 |
0.9611円 |
1口当りの純資産額 |
0.9167円 |
||||
|
(10,000口当りの純資産額 |
9,611円) |
(10,000口当りの純資産額 |
9,167円) |
||||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
|
項目 |
第1期 |
第2期 |
||||
|
※1.分配金の計算過程 |
||||||
|
費用控除後の配当等収益額 A |
856,882円 |
33,810,015円 |
||||
|
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B |
-円 |
-円 |
||||
|
収益調整金額 C |
880,432円 |
1,675,001円 |
||||
|
分配準備積立金額 D |
-円 |
737,463円 |
||||
|
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D |
1,737,314円 |
36,222,479円 |
||||
|
当ファンドの期末残存口数 F |
3,148,658,751口 |
3,213,238,000口 |
||||
|
10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 |
5円 |
112円 |
||||
|
10,000口当り分配金額 H |
-円 |
-円 |
||||
|
収益分配金金額 I=F×H/10,000 |
-円 |
-円 |
||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
|
期別 項目 |
第1期 |
第2期 |
|
1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
|
同左 |
|
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドは、主として、国内株式・国内債券・外国債券に投資する親投資信託受益証券並びに外国株式に投資している投資信託受益証券を売買目的で保有しており、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
|
当ファンドは、主として、国内株式・国内債券・外国債券に投資する親投資信託受益証券並びに外国株式に投資する投資信託受益証券を売買目的で保有しており、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 |
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。 |
同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
|
期別 項目 |
第1期 |
第2期 |
|
1.貸借対照表額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
同左 |
|
2.時価の算出方法 |
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 |
同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
|
第1期 |
第2期 |
|
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。 |
(重要な後発事象に関する注記)
|
第2期 |
|
該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
|
第1期 |
第2期 |
||
|
投資信託財産に係る元本の状況 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
||
|
設定元本額 |
2,079,763,018円 |
期首元本額 |
3,148,658,751円 |
|
期中追加設定元本額 |
2,385,205,316円 |
期中追加設定元本額 |
540,396,795円 |
|
期中一部解約元本額 |
1,316,309,583円 |
期中一部解約元本額 |
475,817,546円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
第1期(自 2021年 3月30日 至 2022年 4月15日)
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
投資信託受益証券 |
8,568,291 |
|
親投資信託受益証券 |
△123,716,823 |
|
合計 |
△115,148,532 |
第2期(自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日)
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
投資信託受益証券 |
6,384,717 |
|
親投資信託受益証券 |
△121,969,639 |
|
合計 |
△115,584,922 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
|
種類 |
通貨 |
銘柄 |
券面総額 |
評価額 |
備考 |
|
投資信託受益証券 |
日本円 |
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) |
133,185,138 |
149,074,124 |
|
|
小計 |
銘柄数:1 |
133,185,138 |
149,074,124 |
||
|
組入時価比率:5.1% |
100.0% |
||||
|
合計 |
149,074,124 |
||||
|
親投資信託受益証券 |
日本円 |
ひふみグローバル債券マザーファンド |
2,877,576,378 |
2,633,845,658 |
|
|
ひふみ投信マザーファンド |
31,503,699 |
148,098,888 |
|||
|
小計 |
銘柄数:2 |
2,909,080,077 |
2,781,944,546 |
||
|
組入時価比率:94.4% |
100.0% |
||||
|
合計 |
2,781,944,546 |
||||
|
合計 |
2,931,018,670 |
||||
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.投資信託受益証券、親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみグローバル債券マザーファンド」「ひふみ投信マザーファンド」受益証券及び「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」「投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券及び投資信託受益証券です。
ひふみグローバル債券マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみグローバル債券マザーファンド
(1)貸借対照表
|
(単位:円) |
||
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
|
|
資産の部 |
||
|
流動資産 |
||
|
預金 |
3,125 |
483,943 |
|
コール・ローン |
10,264,204,077 |
4,188,493,909 |
|
国債証券 |
13,472,262,130 |
12,694,371,681 |
|
地方債証券 |
499,354,060 |
444,774,075 |
|
特殊債券 |
4,956,057,446 |
2,476,342,437 |
|
社債券 |
2,037,041,371 |
5,687,970,132 |
|
派生商品評価勘定 |
- |
27,450,000 |
|
未収入金 |
- |
527,693,963 |
|
未収利息 |
60,438,017 |
123,531,744 |
|
前払費用 |
39,932,556 |
39,025,148 |
|
差入委託証拠金 |
25,474,379 |
42,303,621 |
|
流動資産合計 |
31,354,767,161 |
26,252,440,653 |
|
資産合計 |
31,354,767,161 |
26,252,440,653 |
|
負債の部 |
||
|
流動負債 |
||
|
派生商品評価勘定 |
272,873,158 |
124,490,926 |
|
未払金 |
2,531,208,775 |
2,058,318,167 |
|
未払解約金 |
35,120,000 |
10,300,000 |
|
未払利息 |
5,103 |
2,134 |
|
流動負債合計 |
2,839,207,036 |
2,193,111,227 |
|
負債合計 |
2,839,207,036 |
2,193,111,227 |
|
純資産の部 |
||
|
元本等 |
||
|
元本 |
※1 29,597,883,483 |
※1 26,286,791,556 |
|
剰余金 |
||
|
剰余金又は欠損金(△) |
※2 △1,082,323,358 |
※2 △2,227,462,130 |
|
元本等合計 |
28,515,560,125 |
24,059,329,426 |
|
純資産合計 |
※3 28,515,560,125 |
※3 24,059,329,426 |
|
負債純資産合計 |
31,354,767,161 |
26,252,440,653 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
|
期別 項目 |
自 2022年 4月16日 |
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
|
|
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
外国為替予約取引 |
|
個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算しております。
先物取引
|
|
|
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
|
|
4.収益及び費用の計上基準 |
有価証券売買等損益 |
|
約定日基準で計上しております。
|
|
|
為替差損益 |
|
|
約定日基準で計上しております。
|
|
|
派生商品取引等損益 |
|
|
約定日基準で計上しております。 |
|
|
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 |
外貨建資産等の会計処理 |
(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
||||||
|
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
||||
|
29,597,883,483口 |
26,286,791,556口 |
||||||
|
※2. |
投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額 |
※2. |
投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額 |
||||
|
元本の欠損 |
1,082,323,358円
|
元本の欠損 |
2,227,462,130円 |
||||
|
※3. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
※3. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
||||
|
1口当りの純資産額 |
0.9634円 |
1口当りの純資産額 |
0.9153円 |
||||
|
(10,000口当りの純資産額 |
9,634円) |
(10,000口当りの純資産額 |
9,153円) |
||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
|
期別 項目 |
自 2021年 3月30日 |
自 2022年 4月16日 |
|
1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
|
同左 |
|
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドは、主として、外国債券及び国内債券を売買目的で保有しており、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 |
同左 |
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。 |
同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
|
期別 項目 |
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
|
1.貸借対照表額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
同左 |
|
2.時価の算出方法 |
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。
|
同左 |
|
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
同左 |
(その他の注記)
1.元本の移動
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
||
|
投資信託財産に係る元本の状況 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
||
|
期首 |
2021年 3月30日 |
期首 |
2022年 4月16日 |
|
期首元本額 |
11,356,525,000円 |
期首元本額 |
29,597,883,483円 |
|
期中追加設定元本額 |
23,882,152,601円 |
期中追加設定元本額 |
2,533,341,265円 |
|
期中一部解約元本額 |
5,640,794,118円 |
期中一部解約元本額 |
5,844,433,192円 |
|
期末元本額 |
29,597,883,483円 |
期末元本額 |
26,286,791,556円 |
|
元本の内訳※ |
元本の内訳※ |
||
|
ひふみらいと |
2,806,563,770円 |
ひふみらいと |
2,877,576,378円 |
|
まるごとひふみ15 |
9,216,637,565円 |
まるごとひふみ15 |
7,515,274,702円 |
|
まるごとひふみ50 |
17,573,169,836円 |
まるごとひふみ50 |
15,836,699,830円 |
|
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用) |
1,512,312円 |
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用) |
57,240,646円 |
(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2021年 3月30日 至 2022年 4月15日
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
国債証券 |
△1,344,699,665 |
|
地方債証券 |
△22,055,830 |
|
特殊債券 |
△79,494,828 |
|
社債券 |
△47,530,782 |
|
合計 |
△1,493,781,105 |
自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
国債証券 |
△220,815,079 |
|
地方債証券 |
△2,261,700 |
|
特殊債券 |
△32,370,916 |
|
社債券 |
△36,192,705 |
|
合計 |
△291,640,400 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
2022年 4月15日現在
|
(単位:円) |
|||||
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
|
時価 |
評価損益 |
|
うち1年超 |
|||||
|
市場取引以外の取引 |
為替予約取引 |
||||
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
米ドル |
5,059,294,453 |
- |
5,216,928,035 |
△157,633,582 |
|
|
ユーロ |
5,438,225,822 |
- |
5,547,705,799 |
△109,479,977 |
|
|
オーストラリアドル |
508,102,576 |
- |
513,862,175 |
△5,759,599 |
|
|
合計 |
11,005,622,851 |
- |
11,278,496,009 |
△272,873,158 |
|
2023年 4月17日現在
|
(単位:円) |
|||||
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
|
時価 |
評価損益 |
|
うち1年超 |
|||||
|
市場取引 |
債券先物取引 |
||||
|
売建 |
2,974,450,000 |
- |
2,947,000,000 |
27,450,000 |
|
|
市場取引以外の取引 |
為替予約取引 |
||||
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
米ドル |
8,270,887,662 |
- |
8,322,799,695 |
△51,912,033 |
|
|
ユーロ |
4,978,842,478 |
- |
5,047,710,058 |
△68,867,580 |
|
|
オーストラリアドル |
442,772,995 |
- |
446,484,308 |
△3,711,313 |
|
|
合計 |
16,666,953,135 |
- |
16,763,994,061 |
△97,040,926 |
|
時価の算定方法
・先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
・為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
|
種類 |
通貨 |
銘柄 |
券面総額 |
評価額 |
備考 |
|
国債証券 |
日本円 |
第15回利付国債(40年) |
800,000,000 |
698,272,000 |
|
|
第77回利付国債(30年) |
2,600,000,000 |
2,764,060,000 |
|||
|
第176回利付国債(20年) |
300,000,000 |
273,258,000 |
|||
|
第183回利付国債(20年) |
900,000,000 |
945,189,000 |
|||
|
小計 |
4,600,000,000 |
4,680,779,000 |
|||
|
米ドル |
UST 1.75 08/15/41 |
8,500,000.00 |
6,122,656.25 |
||
|
UST 1.875 02/15/41 |
19,000,000.00 |
14,155,000.00 |
|||
|
UST 2.0 11/15/41 |
1,000,000.00 |
750,390.63 |
|||
|
UST 2.25 05/15/41 |
7,000,000.00 |
5,531,093.75 |
|||
|
UST 3.875 12/31/27 |
5,000,000.00 |
5,048,072.00 |
|||
|
小計 |
|
40,500,000.00 |
31,607,212.63 |
||
|
|
(4,231,889,699) |
||||
|
メキシコペソ |
MBONO 10 12/05/24 |
15,000,000.00 |
14,824,687.50 |
||
|
小計 |
|
15,000,000.00 |
14,824,687.50 |
||
|
|
(110,294,192) |
||||
|
ユーロ |
BGB 0.35 06/22/32 |
2,000,000.00 |
1,573,200.00 |
||
|
BTPS 4.4 05/01/33 |
10,700,000.00 |
10,843,380.00 |
|||
|
FRTR 2 11/25/32 |
2,000,000.00 |
1,850,600.00 |
|||
|
SPGB 3.15 04/30/33 |
11,000,000.00 |
10,708,390.00 |
|||
|
小計 |
|
25,700,000.00 |
24,975,570.00 |
||
|
|
(3,671,408,790) |
||||
|
合計 |
12,694,371,681 |
||||
|
(8,013,592,681) |
|||||
|
地方債証券 |
オーストラリアドル |
NSWTC 2 03/08/33 |
3,000,000.00 |
2,477,100.00 |
|
|
TCV 1.5 09/10/31 |
3,000,000.00 |
2,478,600.00 |
|||
|
小計 |
|
6,000,000.00 |
4,955,700.00 |
||
|
|
(444,774,075) |
||||
|
合計 |
444,774,075 |
||||
|
(444,774,075) |
|||||
|
特殊債券 |
米ドル |
FNCL 3.5 5/23 Mtge TBA |
8,000,000.00 |
7,415,624.80 |
|
|
G2SF 4.5 5/23 Mtge TBA |
4,000,000.00 |
3,923,437.60 |
|||
|
IDAWBG 1.0 12/03/30 |
2,000,000.00 |
1,638,800.00 |
|||
|
小計 |
|
14,000,000.00 |
12,977,862.40 |
||
|
|
(1,737,605,996) |
||||
|
ユーロ |
EU 0.4 02/04/37 |
200,000.00 |
136,880.00 |
||
|
EU 1.25 02/04/43 |
200,000.00 |
139,440.00 |
|||
|
小計 |
|
400,000.00 |
276,320.00 |
||
|
|
(40,619,040) |
||||
|
オフショア人民元 |
SDBC 3.09 08/09/28 |
20,000,000.00 |
20,247,020.00 |
||
|
SDBC 3.65 05/21/29 |
15,000,000.00 |
15,626,355.00 |
|||
|
小計 |
|
35,000,000.00 |
35,873,375.00 |
||
|
|
(698,117,401) |
||||
|
合計 |
2,476,342,437 |
||||
|
(2,476,342,437) |
|||||
|
社債券 |
日本円 |
Berkshire Hathaway 0.472 01/23/32 |
300,000,000 |
279,849,000 |
|
|
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
300,000,000 |
297,933,000 |
|||
|
小計 |
|
600,000,000 |
577,782,000 |
||
|
米ドル |
AAPL 1.65 02/08/31 |
2,000,000.00 |
1,672,776.40 |
||
|
C Float 05/24/25 |
3,000,000.00 |
3,004,470.00 |
|||
|
C Float 06/09/27 |
3,000,000.00 |
2,912,700.00 |
|||
|
JPM Float 04/22/27 |
3,000,000.00 |
2,980,500.00 |
|||
|
JPM Float 04/26/26 |
3,000,000.00 |
2,998,800.00 |
|||
|
MS Float 02/18/26 |
3,000,000.00 |
2,935,800.00 |
|||
|
MS Float 04/17/25 |
3,000,000.00 |
2,991,000.00 |
|||
|
SUMIBK Float 01/14/27 |
6,000,000.00 |
5,874,974.40 |
|||
|
UBS Float 05/12/26 |
3,000,000.00 |
2,992,200.00 |
|||
|
小計 |
|
29,000,000.00 |
28,363,220.80 |
||
|
|
(3,797,551,632) |
||||
|
ユーロ |
BAC Float 09/22/26 |
6,000,000.00 |
5,958,000.00 |
||
|
GS Float 09/23/27 |
3,000,000.00 |
2,971,500.00 |
|||
|
小計 |
|
9,000,000.00 |
8,929,500.00 |
||
|
|
(1,312,636,500) |
||||
|
合計 |
5,687,970,132 |
||||
|
(5,110,188,132) |
|||||
|
合計 |
21,303,458,325 |
||||
|
(16,044,897,325) |
|||||
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
|
種類 |
銘柄数 |
組入債券 |
合計金額に |
|
|
米ドル |
国債証券 |
5銘柄 |
17.6% |
26.4% |
|
特殊債券 |
3銘柄 |
7.2% |
10.8% |
|
|
社債券 |
9銘柄 |
15.8% |
23.7% |
|
|
メキシコペソ |
国債証券 |
1銘柄 |
0.4% |
0.7% |
|
ユーロ |
国債証券 |
4銘柄 |
15.3% |
22.9% |
|
特殊債券 |
2銘柄 |
0.2% |
0.2% |
|
|
社債券 |
2銘柄 |
5.5% |
8.2% |
|
|
オーストラリアドル |
地方債証券 |
2銘柄 |
1.8% |
2.8% |
|
オフショア人民元 |
特殊債券 |
2銘柄 |
2.9% |
4.3% |
(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみ投信マザーファンド
(1)貸借対照表
|
(単位:円) |
||
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
|
|
資産の部 |
||
|
流動資産 |
||
|
預金 |
8,009,316,383 |
14,468,262,682 |
|
金銭信託 |
873,902 |
54,598 |
|
コール・ローン |
58,475,688,259 |
33,411,427,896 |
|
株式 |
608,678,291,213 |
671,435,566,060 |
|
未収入金 |
1,780,516,043 |
1,901,817,179 |
|
未収配当金 |
5,928,712,816 |
7,329,765,336 |
|
流動資産合計 |
682,873,398,616 |
728,546,893,751 |
|
資産合計 |
682,873,398,616 |
728,546,893,751 |
|
負債の部 |
||
|
流動負債 |
||
|
未払金 |
5,974,422,093 |
1,129,999,676 |
|
未払解約金 |
5,704,000 |
55,100,000 |
|
未払利息 |
29,077 |
17,026 |
|
流動負債合計 |
5,980,155,170 |
1,185,116,702 |
|
負債合計 |
5,980,155,170 |
1,185,116,702 |
|
純資産の部 |
||
|
元本等 |
||
|
元本 |
※1 148,800,810,817 |
※1 154,726,407,224 |
|
剰余金 |
||
|
剰余金又は欠損金(△) |
528,092,432,629 |
572,635,369,825 |
|
元本等合計 |
676,893,243,446 |
727,361,777,049 |
|
純資産合計 |
※2 676,893,243,446 |
※2 727,361,777,049 |
|
負債純資産合計 |
682,873,398,616 |
728,546,893,751 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
|
期別 項目 |
自 2022年 4月16日 |
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法 |
株式
|
|
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
|
|
3.収益及び費用の計上基準 |
受取配当金 |
|
国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 |
|
|
有価証券売買等損益 |
|
|
約定日基準で計上しております。 |
|
|
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 |
外貨建資産等の会計処理 |
(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
||||||
|
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
||||
|
148,800,810,817口 |
154,726,407,224口 |
||||||
|
※2. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
※2. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
||||
|
1口当りの純資産額 |
4.5490円 |
1口当りの純資産額 |
4.7010円 |
||||
|
(10,000口当りの純資産額 |
45,490円) |
(10,000口当りの純資産額 |
47,010円) |
||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
|
期別 項目 |
自 2021年 3月30日 |
自 2022年 4月16日 |
|
1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
|
同左 |
|
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
|
当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 |
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。 |
同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
|
期別 項目 |
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
|
1.貸借対照表額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
同左 |
|
2.時価の算出方法 |
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 |
同左 |
(その他の注記)
1.元本の移動
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
||
|
投資信託財産に係る元本の状況 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
||
|
期首 |
2021年 3月30日 |
期首 |
2022年 4月16日 |
|
期首元本額 |
129,204,468,157円 |
期首元本額 |
148,800,810,817円 |
|
期中追加設定元本額 |
27,943,429,621円 |
期中追加設定元本額 |
14,335,988,466円 |
|
期中一部解約元本額 |
8,347,086,961円 |
期中一部解約元本額 |
8,410,392,059円 |
|
期末元本額 |
148,800,810,817円 |
期末元本額 |
154,726,407,224円 |
|
元本の内訳※ |
元本の内訳※ |
||
|
ひふみ投信 |
30,622,184,114円 |
ひふみ投信 |
30,702,178,117円 |
|
ひふみプラス |
98,325,336,114円 |
ひふみプラス |
104,368,284,798円 |
|
ひふみ年金 |
11,068,812,235円 |
ひふみ年金 |
12,536,044,674円 |
|
ひふみらいと |
33,395,380円 |
ひふみらいと |
31,503,699円 |
|
まるごとひふみ15 |
207,532,942円 |
まるごとひふみ15 |
156,457,774円 |
|
まるごとひふみ50 |
2,232,660,545円 |
まるごとひふみ50 |
1,874,471,017円 |
|
まるごとひふみ100 |
6,310,686,162円 |
まるごとひふみ100 |
5,050,859,119円 |
|
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用) |
203,325円 |
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用) |
6,608,026円 |
(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2021年 3月30日 至 2022年 4月15日
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
株式 |
△37,917,052,454 |
|
合計 |
△37,917,052,454 |
自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
株式 |
36,921,115,047 |
|
合計 |
36,921,115,047 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
|
通 貨 |
銘 柄 |
株式数 |
評価額 |
備考 |
|
|
単価 |
金額 |
||||
|
日本円 |
極洋 |
66,600 |
3,470.00 |
231,102,000 |
|
|
ニッスイ |
684,700 |
566.00 |
387,540,200 |
||
|
サカタのタネ |
468,900 |
3,935.00 |
1,845,121,500 |
||
|
ショーボンドホールディングス |
1,136,700 |
5,390.00 |
6,126,813,000 |
||
|
ミライト・ワン |
2,142,000 |
1,668.00 |
3,572,856,000 |
||
|
大林組 |
3,726,000 |
1,030.00 |
3,837,780,000 |
||
|
鹿島建設 |
1,383,700 |
1,666.00 |
2,305,244,200 |
||
|
東鉄工業 |
257,900 |
2,671.00 |
688,850,900 |
||
|
関電工 |
278,900 |
944.00 |
263,281,600 |
||
|
日本電設工業 |
81,500 |
1,645.00 |
134,067,500 |
||
|
エクシオグループ |
409,800 |
2,439.00 |
999,502,200 |
||
|
九電工 |
1,679,300 |
3,350.00 |
5,625,655,000 |
||
|
三機工業 |
173,200 |
1,471.00 |
254,777,200 |
||
|
日揮ホールディングス |
1,949,400 |
1,701.00 |
3,315,929,400 |
||
|
太平電業 |
101,100 |
3,985.00 |
402,883,500 |
||
|
千代田化工建設 |
1,739,300 |
402.00 |
699,198,600 |
||
|
森永製菓 |
118,000 |
3,780.00 |
446,040,000 |
||
|
山崎製パン |
1,543,500 |
1,582.00 |
2,441,817,000 |
||
|
寿スピリッツ |
45,500 |
9,580.00 |
435,890,000 |
||
|
ヤクルト本社 |
131,300 |
9,770.00 |
1,282,801,000 |
||
|
S Foods |
92,900 |
2,953.00 |
274,333,700 |
||
|
アサヒグループホールディングス |
752,800 |
4,886.00 |
3,678,180,800 |
||
|
サントリー食品インターナショナル |
946,300 |
5,010.00 |
4,740,963,000 |
||
|
プレミアムウォーターホールディングス |
2,616,700 |
2,470.00 |
6,463,249,000 |
||
|
味の素 |
2,573,500 |
4,804.00 |
12,363,094,000 |
||
|
やまみ |
238,600 |
1,348.00 |
321,632,800 |
||
|
ヨシムラ・フード・ホールディングス |
1,031,800 |
793.00 |
818,217,400 |
||
|
日清食品ホールディングス |
288,800 |
12,150.00 |
3,508,920,000 |
||
|
ケンコーマヨネーズ |
11,700 |
1,215.00 |
14,215,500 |
||
|
グンゼ |
1,249,200 |
4,570.00 |
5,708,844,000 |
||
|
ワコールホールディングス |
237,600 |
2,551.00 |
606,117,600 |
||
|
ホギメディカル |
280,400 |
3,195.00 |
895,878,000 |
||
|
TSIホールディングス |
425,900 |
618.00 |
263,206,200 |
||
|
オンワードホールディングス |
2,432,800 |
370.00 |
900,136,000 |
||
|
朝日印刷 |
1,222,000 |
871.00 |
1,064,362,000 |
||
|
日産化学 |
543,300 |
6,060.00 |
3,292,398,000 |
||
|
クレハ |
728,400 |
8,430.00 |
6,140,412,000 |
||
|
大阪ソーダ |
310,800 |
4,655.00 |
1,446,774,000 |
||
|
日本酸素ホールディングス |
1,160,700 |
2,356.00 |
2,734,609,200 |
||
|
戸田工業 |
28,800 |
2,460.00 |
70,848,000 |
||
|
東京応化工業 |
565,500 |
7,090.00 |
4,009,395,000 |
||
|
三菱ケミカルグループ |
6,615,700 |
794.30 |
5,254,850,510 |
||
|
旭有機材 |
26,400 |
3,130.00 |
82,632,000 |
||
|
トリケミカル研究所 |
437,700 |
2,304.00 |
1,008,460,800 |
||
|
日油 |
413,900 |
6,230.00 |
2,578,597,000 |
||
|
富士フイルムホールディングス |
313,100 |
6,833.00 |
2,139,412,300 |
||
|
資生堂 |
290,700 |
6,567.00 |
1,909,026,900 |
||
|
ミルボン |
48,500 |
5,600.00 |
271,600,000 |
||
|
コーセー |
98,800 |
15,870.00 |
1,567,956,000 |
||
|
上村工業 |
37,200 |
6,240.00 |
232,128,000 |
||
|
メック |
17,600 |
2,465.00 |
43,384,000 |
||
|
ニフコ |
201,100 |
3,705.00 |
745,075,500 |
||
|
ロート製薬 |
611,200 |
2,764.00 |
1,689,356,800 |
||
|
久光製薬 |
71,600 |
3,660.00 |
262,056,000 |
||
|
ヘリオス |
162,600 |
324.00 |
52,682,400 |
||
|
ソレイジア・ファーマ |
2,323,300 |
47.00 |
109,195,100 |
||
|
モダリス |
1,395,000 |
276.00 |
385,020,000 |
||
|
出光興産 |
1,232,500 |
2,854.00 |
3,517,555,000 |
||
|
ENEOSホールディングス |
12,930,400 |
475.80 |
6,152,284,320 |
||
|
TOYO TIRE |
1,664,200 |
1,553.00 |
2,584,502,600 |
||
|
ニッタ |
40,100 |
3,000.00 |
120,300,000 |
||
|
MARUWA |
48,500 |
17,700.00 |
858,450,000 |
||
|
三菱マテリアル |
896,000 |
2,230.00 |
1,998,080,000 |
||
|
アサヒホールディングス |
66,900 |
2,039.00 |
136,409,100 |
||
|
RS Technologies |
26,800 |
3,195.00 |
85,626,000 |
||
|
リンナイ |
535,800 |
3,270.00 |
1,752,066,000 |
||
|
日本製鋼所 |
430,200 |
2,445.00 |
1,051,839,000 |
||
|
三浦工業 |
102,400 |
3,375.00 |
345,600,000 |
||
|
DMG森精機 |
163,900 |
2,125.00 |
348,287,500 |
||
|
ディスコ |
852,900 |
14,640.00 |
12,486,456,000 |
||
|
フリュー |
337,300 |
1,133.00 |
382,160,900 |
||
|
やまびこ |
192,200 |
1,316.00 |
252,935,200 |
||
|
PEGASUS |
241,500 |
615.00 |
148,522,500 |
||
|
SMC |
117,700 |
69,350.00 |
8,162,495,000 |
||
|
日精エー・エス・ビー機械 |
95,200 |
4,070.00 |
387,464,000 |
||
|
小松製作所 |
1,158,400 |
3,250.00 |
3,764,800,000 |
||
|
フロイント産業 |
68,000 |
642.00 |
43,656,000 |
||
|
オルガノ |
191,200 |
3,200.00 |
611,840,000 |
||
|
アマノ |
117,100 |
2,603.00 |
304,811,300 |
||
|
グローリー |
526,000 |
2,869.00 |
1,509,094,000 |
||
|
セガサミーホールディングス |
2,147,300 |
2,552.00 |
5,479,909,600 |
||
|
IHI |
561,000 |
3,355.00 |
1,882,155,000 |
||
|
日立製作所 |
669,900 |
7,500.00 |
5,024,250,000 |
||
|
富士電機 |
344,600 |
5,140.00 |
1,771,244,000 |
||
|
HPCシステムズ |
117,600 |
2,122.00 |
249,547,200 |
||
|
IDEC |
175,400 |
3,255.00 |
570,927,000 |
||
|
サンケン電気 |
69,900 |
11,250.00 |
786,375,000 |
||
|
日本信号 |
160,100 |
1,101.00 |
176,270,100 |
||
|
エレコム |
136,500 |
1,274.00 |
173,901,000 |
||
|
アンリツ |
478,700 |
1,228.00 |
587,843,600 |
||
|
ソニーグループ |
1,212,200 |
12,135.00 |
14,710,047,000 |
||
|
TDK |
400,000 |
4,635.00 |
1,854,000,000 |
||
|
タムラ製作所 |
100,000 |
790.00 |
79,000,000 |
||
|
ローランド ディー.ジー. |
24,300 |
3,345.00 |
81,283,500 |
||
|
ヨコオ |
54,400 |
2,008.00 |
109,235,200 |
||
|
スミダコーポレーション |
2,919,000 |
1,634.00 |
4,769,646,000 |
||
|
アドバンテスト |
1,867,800 |
11,510.00 |
21,498,378,000 |
||
|
キーエンス |
80,900 |
62,160.00 |
5,028,744,000 |
||
|
オプテックスグループ |
753,300 |
1,975.00 |
1,487,767,500 |
||
|
レーザーテック |
142,000 |
21,685.00 |
3,079,270,000 |
||
|
スタンレー電気 |
613,500 |
2,944.00 |
1,806,144,000 |
||
|
日本電子 |
133,600 |
4,220.00 |
563,792,000 |
||
|
カシオ計算機 |
100,000 |
1,287.00 |
128,700,000 |
||
|
芝浦電子 |
157,400 |
5,790.00 |
911,346,000 |
||
|
三井ハイテック |
32,300 |
8,480.00 |
273,904,000 |
||
|
新光電気工業 |
820,600 |
4,045.00 |
3,319,327,000 |
||
|
太陽誘電 |
695,100 |
4,400.00 |
3,058,440,000 |
||
|
村田製作所 |
536,700 |
7,932.00 |
4,257,104,400 |
||
|
SCREENホールディングス |
366,300 |
10,860.00 |
3,978,018,000 |
||
|
東京エレクトロン |
643,800 |
15,485.00 |
9,969,243,000 |
||
|
東海理化電機製作所 |
368,000 |
1,628.00 |
599,104,000 |
||
|
KYB |
136,700 |
4,135.00 |
565,254,500 |
||
|
本田技研工業 |
491,000 |
3,518.00 |
1,727,338,000 |
||
|
スズキ |
508,400 |
4,721.00 |
2,400,156,400 |
||
|
テルモ |
308,600 |
3,872.00 |
1,194,899,200 |
||
|
日本エム・ディ・エム |
898,000 |
1,006.00 |
903,388,000 |
||
|
ナカニシ |
766,000 |
2,616.00 |
2,003,856,000 |
||
|
マニー |
1,886,600 |
1,754.00 |
3,309,096,400 |
||
|
トプコン |
2,668,600 |
1,884.00 |
5,027,642,400 |
||
|
タムロン |
176,800 |
3,030.00 |
535,704,000 |
||
|
HOYA |
170,700 |
14,375.00 |
2,453,812,500 |
||
|
シード |
926,300 |
553.00 |
512,243,900 |
||
|
シチズン時計 |
357,900 |
749.00 |
268,067,100 |
||
|
メニコン |
429,700 |
2,842.00 |
1,221,207,400 |
||
|
セイコーグループ |
642,000 |
2,852.00 |
1,830,984,000 |
||
|
前田工繊 |
537,400 |
3,310.00 |
1,778,794,000 |
||
|
バンダイナムコホールディングス |
737,400 |
2,961.00 |
2,183,441,400 |
||
|
パイロットコーポレーション |
36,300 |
4,310.00 |
156,453,000 |
||
|
NISSHA |
829,000 |
1,842.00 |
1,527,018,000 |
||
|
SBSホールディングス |
230,900 |
3,250.00 |
750,425,000 |
||
|
東武鉄道 |
563,900 |
3,325.00 |
1,874,967,500 |
||
|
京成電鉄 |
68,900 |
4,520.00 |
311,428,000 |
||
|
東日本旅客鉄道 |
198,600 |
7,516.00 |
1,492,677,600 |
||
|
西日本旅客鉄道 |
522,800 |
5,695.00 |
2,977,346,000 |
||
|
東海旅客鉄道 |
41,200 |
16,170.00 |
666,204,000 |
||
|
阪急阪神ホールディングス |
1,289,800 |
4,105.00 |
5,294,629,000 |
||
|
南海電気鉄道 |
336,900 |
3,005.00 |
1,012,384,500 |
||
|
京阪ホールディングス |
352,700 |
3,685.00 |
1,299,699,500 |
||
|
ニッコンホールディングス |
236,000 |
2,498.00 |
589,528,000 |
||
|
セイノーホールディングス |
340,700 |
1,440.00 |
490,608,000 |
||
|
九州旅客鉄道 |
1,773,300 |
2,982.00 |
5,287,980,600 |
||
|
SGホールディングス |
65,700 |
1,933.00 |
126,998,100 |
||
|
日本航空 |
3,143,200 |
2,548.00 |
8,008,873,600 |
||
|
三菱倉庫 |
737,000 |
3,235.00 |
2,384,195,000 |
||
|
三井倉庫ホールディングス |
189,700 |
3,955.00 |
750,263,500 |
||
|
住友倉庫 |
495,700 |
2,238.00 |
1,109,376,600 |
||
|
システナ |
189,800 |
283.00 |
53,713,400 |
||
|
デジタルアーツ |
487,600 |
5,200.00 |
2,535,520,000 |
||
|
TIS |
2,177,600 |
3,640.00 |
7,926,464,000 |
||
|
コーエーテクモホールディングス |
213,500 |
2,323.00 |
495,960,500 |
||
|
ファインデックス |
269,900 |
634.00 |
171,116,600 |
||
|
エムアップホールディングス |
8,700 |
1,223.00 |
10,640,100 |
||
|
フィックスターズ |
359,400 |
1,466.00 |
526,880,400 |
||
|
SHIFT |
3,200 |
26,880.00 |
86,016,000 |
||
|
GMOペイメントゲートウェイ |
1,053,400 |
10,910.00 |
11,492,594,000 |
||
|
インターネットイニシアティブ |
4,496,800 |
2,752.00 |
12,375,193,600 |
||
|
マークラインズ |
307,600 |
2,408.00 |
740,700,800 |
||
|
オープンドア |
198,900 |
1,528.00 |
303,919,200 |
||
|
マクロミル |
2,717,500 |
905.00 |
2,459,337,500 |
||
|
メルカリ |
3,258,700 |
2,243.00 |
7,309,264,100 |
||
|
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス |
439,300 |
1,524.00 |
669,493,200 |
||
|
バルテス |
35,500 |
3,215.00 |
114,132,500 |
||
|
メドレー |
27,000 |
3,850.00 |
103,950,000 |
||
|
JMDC |
30,000 |
4,955.00 |
148,650,000 |
||
|
オービック |
100,700 |
21,310.00 |
2,145,917,000 |
||
|
伊藤忠テクノソリューションズ |
446,400 |
3,305.00 |
1,475,352,000 |
||
|
大塚商会 |
392,300 |
4,820.00 |
1,890,886,000 |
||
|
電通国際情報サービス |
908,700 |
5,100.00 |
4,634,370,000 |
||
|
EMシステムズ |
519,400 |
798.00 |
414,481,200 |
||
|
日本電信電話 |
3,269,500 |
3,970.00 |
12,979,915,000 |
||
|
光通信 |
365,800 |
18,190.00 |
6,653,902,000 |
||
|
アイネット |
729,100 |
1,295.00 |
944,184,500 |
||
|
東宝 |
761,700 |
5,210.00 |
3,968,457,000 |
||
|
DTS |
239,200 |
3,240.00 |
775,008,000 |
||
|
カプコン |
243,500 |
4,715.00 |
1,148,102,500 |
||
|
富士ソフト |
268,600 |
7,870.00 |
2,113,882,000 |
||
|
NSD |
135,500 |
2,432.00 |
329,536,000 |
||
|
アルフレッサ ホールディングス |
997,400 |
1,868.00 |
1,863,143,200 |
||
|
あい ホールディングス |
352,400 |
2,306.00 |
812,634,400 |
||
|
シップヘルスケアホールディングス |
863,600 |
2,422.00 |
2,091,639,200 |
||
|
デリカフーズホールディングス |
76,200 |
585.00 |
44,577,000 |
||
|
コメダホールディングス |
923,700 |
2,625.00 |
2,424,712,500 |
||
|
ハピネット |
36,300 |
1,861.00 |
67,554,300 |
||
|
シークス |
425,900 |
1,382.00 |
588,593,800 |
||
|
BuySell Technologies |
50,800 |
5,110.00 |
259,588,000 |
||
|
カクヤスグループ |
429,800 |
1,285.00 |
552,293,000 |
||
|
伊藤忠商事 |
2,585,600 |
4,464.00 |
11,542,118,400 |
||
|
丸紅 |
2,168,100 |
1,933.50 |
4,192,021,350 |
||
|
三菱商事 |
501,200 |
5,017.00 |
2,514,520,400 |
||
|
サンリオ |
378,500 |
6,070.00 |
2,297,495,000 |
||
|
加賀電子 |
127,600 |
4,805.00 |
613,118,000 |
||
|
泉州電業 |
427,600 |
3,210.00 |
1,372,596,000 |
||
|
エービーシー・マート |
722,700 |
7,570.00 |
5,470,839,000 |
||
|
ゲオホールディングス |
256,300 |
1,643.00 |
421,100,900 |
||
|
アダストリア |
481,400 |
2,608.00 |
1,255,491,200 |
||
|
パルグループホールディングス |
96,100 |
3,295.00 |
316,649,500 |
||
|
ハニーズホールディングス |
53,300 |
1,532.00 |
81,655,600 |
||
|
DCMホールディングス |
932,900 |
1,286.00 |
1,199,709,400 |
||
|
三越伊勢丹ホールディングス |
1,543,500 |
1,437.00 |
2,218,009,500 |
||
|
ジョイフル本田 |
254,000 |
1,745.00 |
443,230,000 |
||
|
鳥貴族ホールディングス |
500,100 |
2,153.00 |
1,076,715,300 |
||
|
コスモス薬品 |
208,700 |
12,760.00 |
2,663,012,000 |
||
|
トリドールホールディングス |
87,800 |
2,887.00 |
253,478,600 |
||
|
ほぼ日 |
143,200 |
3,435.00 |
491,892,000 |
||
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
673,900 |
2,554.00 |
1,721,140,600 |
||
|
ポプラ |
159,100 |
188.00 |
29,910,800 |
||
|
ユナイテッドアローズ |
1,121,600 |
1,907.00 |
2,138,891,200 |
||
|
ハイデイ日高 |
37,800 |
2,291.00 |
86,599,800 |
||
|
NEW ART HOLDINGS |
15,600 |
1,737.00 |
27,097,200 |
||
|
薬王堂ホールディングス |
749,600 |
2,428.00 |
1,820,028,800 |
||
|
ロイヤルホールディングス |
382,300 |
2,792.00 |
1,067,381,600 |
||
|
しまむら |
185,600 |
12,530.00 |
2,325,568,000 |
||
|
高島屋 |
2,552,900 |
1,942.00 |
4,957,731,800 |
||
|
丸井グループ |
1,943,500 |
2,088.00 |
4,058,028,000 |
||
|
シルバーライフ |
86,600 |
1,254.00 |
108,596,400 |
||
|
いよぎんホールディングス |
4,609,600 |
771.00 |
3,554,001,600 |
||
|
ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
2,005,500 |
906.00 |
1,816,983,000 |
||
|
九州フィナンシャルグループ |
502,400 |
478.00 |
240,147,200 |
||
|
コンコルディア・フィナンシャルグループ |
7,473,800 |
500.00 |
3,736,900,000 |
||
|
北國フィナンシャルホールディングス |
204,900 |
4,555.00 |
933,319,500 |
||
|
あいちフィナンシャルグループ |
204,100 |
2,135.00 |
435,753,500 |
||
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
13,348,900 |
869.80 |
11,610,873,220 |
||
|
りそなホールディングス |
7,463,400 |
650.20 |
4,852,702,680 |
||
|
三井住友トラスト・ホールディングス |
1,340,500 |
4,764.00 |
6,386,142,000 |
||
|
三井住友フィナンシャルグループ |
1,661,100 |
5,574.00 |
9,258,971,400 |
||
|
千葉銀行 |
681,100 |
858.00 |
584,383,800 |
||
|
七十七銀行 |
557,000 |
2,143.00 |
1,193,651,000 |
||
|
ふくおかフィナンシャルグループ |
1,649,800 |
2,532.00 |
4,177,293,600 |
||
|
滋賀銀行 |
446,000 |
2,734.00 |
1,219,364,000 |
||
|
京都銀行 |
465,800 |
6,350.00 |
2,957,830,000 |
||
|
セブン銀行 |
13,835,000 |
279.00 |
3,859,965,000 |
||
|
ジャフコ グループ |
524,000 |
1,877.00 |
983,548,000 |
||
|
かんぽ生命保険 |
1,222,700 |
2,161.00 |
2,642,254,700 |
||
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
200,700 |
4,314.00 |
865,819,800 |
||
|
第一生命ホールディングス |
4,345,700 |
2,464.00 |
10,707,804,800 |
||
|
東京海上ホールディングス |
4,955,100 |
2,615.50 |
12,960,064,050 |
||
|
T&Dホールディングス |
837,700 |
1,644.00 |
1,377,178,800 |
||
|
全国保証 |
711,100 |
4,950.00 |
3,519,945,000 |
||
|
プレミアグループ |
995,400 |
1,660.00 |
1,652,364,000 |
||
|
クレディセゾン |
1,002,600 |
1,779.00 |
1,783,625,400 |
||
|
東京センチュリー |
1,069,300 |
4,480.00 |
4,790,464,000 |
||
|
三菱HCキャピタル |
3,051,200 |
688.00 |
2,099,225,600 |
||
|
九州リースサービス |
18,100 |
837.00 |
15,149,700 |
||
|
イー・ギャランティ |
37,200 |
2,152.00 |
80,054,400 |
||
|
スター・マイカ・ホールディングス |
907,600 |
671.00 |
608,999,600 |
||
|
野村不動産ホールディングス |
1,179,100 |
3,125.00 |
3,684,687,500 |
||
|
東急不動産ホールディングス |
1,293,000 |
657.00 |
849,501,000 |
||
|
ティーケーピー |
123,200 |
2,921.00 |
359,867,200 |
||
|
アズーム |
153,400 |
6,000.00 |
920,400,000 |
||
|
パーク24 |
1,389,200 |
2,057.00 |
2,857,584,400 |
||
|
三井不動産 |
717,900 |
2,505.00 |
1,798,339,500 |
||
|
東京建物 |
1,267,900 |
1,640.00 |
2,079,356,000 |
||
|
毎日コムネット |
192,800 |
812.00 |
156,553,600 |
||
|
カチタス |
1,432,900 |
2,618.00 |
3,751,332,200 |
||
|
日本工営 |
15,500 |
3,475.00 |
53,862,500 |
||
|
パーソルホールディングス |
1,428,400 |
2,714.00 |
3,876,677,600 |
||
|
ディップ |
213,200 |
3,570.00 |
761,124,000 |
||
|
ワールドホールディングス |
6,500 |
2,603.00 |
16,919,500 |
||
|
タカミヤ |
322,300 |
420.00 |
135,366,000 |
||
|
ジャパンベストレスキューシステム |
171,700 |
726.00 |
124,654,200 |
||
|
ライク |
2,115,200 |
1,940.00 |
4,103,488,000 |
||
|
エスプール |
3,352,200 |
630.00 |
2,111,886,000 |
||
|
ティア |
1,627,500 |
445.00 |
724,237,500 |
||
|
ドリームインキュベータ |
12,000 |
2,723.00 |
32,676,000 |
||
|
イオンファンタジー |
65,800 |
3,350.00 |
220,430,000 |
||
|
シーティーエス |
643,400 |
788.00 |
506,999,200 |
||
|
オリエンタルランド |
2,034,000 |
4,790.00 |
9,742,860,000 |
||
|
ラウンドワン |
1,337,000 |
536.00 |
716,632,000 |
||
|
リゾートトラスト |
120,000 |
2,174.00 |
260,880,000 |
||
|
リソー教育 |
3,680,400 |
327.00 |
1,203,490,800 |
||
|
サイバーエージェント |
119,300 |
1,150.00 |
137,195,000 |
||
|
Gunosy |
1,453,800 |
624.00 |
907,171,200 |
||
|
ジャパンマテリアル |
3,134,400 |
2,094.00 |
6,563,433,600 |
||
|
チャーム・ケア・コーポレーション |
2,441,400 |
1,107.00 |
2,702,629,800 |
||
|
IBJ |
568,500 |
667.00 |
379,189,500 |
||
|
キュービーネットホールディングス |
2,900 |
1,368.00 |
3,967,200 |
||
|
日本ホスピスホールディングス |
107,200 |
3,610.00 |
386,992,000 |
||
|
アンビスホールディングス |
961,800 |
3,015.00 |
2,899,827,000 |
||
|
カーブスホールディングス |
786,200 |
814.00 |
639,966,800 |
||
|
LITALICO |
543,800 |
2,424.00 |
1,318,171,200 |
||
|
デコルテ・ホールディングス |
16,200 |
1,064.00 |
17,236,800 |
||
|
AB&Company |
12,600 |
1,033.00 |
13,015,800 |
||
|
日本管財ホールディングス |
429,600 |
2,480.00 |
1,065,408,000 |
||
|
共立メンテナンス |
367,200 |
5,250.00 |
1,927,800,000 |
||
|
カナモト |
25,900 |
2,220.00 |
57,498,000 |
||
|
トランス・コスモス |
755,400 |
3,140.00 |
2,371,956,000 |
||
|
イオンディライト |
64,300 |
2,951.00 |
189,749,300 |
||
|
ダイセキ |
216,100 |
3,675.00 |
794,167,500 |
||
|
日本円 小計 |
272,348,400 |
639,038,321,130 |
|||
|
米ドル |
EOG RESOURCES, INC |
100,000 |
121.61 |
12,161,000.00 |
|
|
CORTEVA, INC |
880,000 |
62.13 |
54,674,400.00 |
||
|
CATERPILLAR INC |
160,000 |
223.68 |
35,788,800.00 |
||
|
MOBILEYE GLOBAL INC |
400,000 |
41.68 |
16,672,000.00 |
||
|
TESLA, INC |
15,000 |
185.00 |
2,775,000.00 |
||
|
MICROSOFT CORP |
75,000 |
286.14 |
21,460,500.00 |
||
|
NEXTERA ENERGY, INC |
600,000 |
78.02 |
46,812,000.00 |
||
|
米ドル 小計 |
2,230,000 |
190,343,700.00 |
|||
|
(25,485,117,993) |
|||||
|
ユーロ |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
800,000 |
36.10 |
28,880,000.00 |
|
|
ユーロ 小計 |
800,000 |
28,880,000.00 |
|||
|
(4,245,360,000) |
|||||
|
フィリピンペソ |
JOLLIBEE FOODS CORP |
5,129,060 |
214.60 |
1,100,696,276.00 |
|
|
フィリピンペソ 小計 |
5,129,060 |
1,100,696,276.00 |
|||
|
(2,666,766,937) |
|||||
|
合 計 |
280,507,460 |
671,435,566,060 |
|||
|
(32,397,244,930) |
|||||
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
|
種類 |
銘柄数 |
組入株式 |
合計金額に |
|
|
米ドル |
株式 |
7銘柄 |
3.5% |
78.7% |
|
ユーロ |
株式 |
1銘柄 |
0.6% |
13.1% |
|
フィリピンペソ |
株式 |
1銘柄 |
0.4% |
8.2% |
(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)の経理状況
経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
|
(単位:円) |
||
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
|
|
資産の部 |
||
|
流動資産 |
||
|
コール・ローン |
83,001,749 |
66,916,312 |
|
親投資信託受益証券 |
27,567,469,543 |
22,667,179,143 |
|
流動資産合計 |
27,650,471,292 |
22,734,095,455 |
|
資産合計 |
27,650,471,292 |
22,734,095,455 |
|
負債の部 |
||
|
流動負債 |
||
|
未払解約金 |
219,071,998 |
191,159,998 |
|
未払受託者報酬 |
952,954 |
815,221 |
|
未払委託者報酬 |
952,932 |
815,208 |
|
未払利息 |
45 |
36 |
|
流動負債合計 |
220,977,929 |
192,790,463 |
|
負債合計 |
220,977,929 |
192,790,463 |
|
純資産の部 |
||
|
元本等 |
||
|
元本 |
※1 25,241,928,991 |
※1 20,139,419,484 |
|
剰余金 |
||
|
剰余金又は欠損金(△) |
2,187,564,372 |
2,401,885,508 |
|
(分配準備積立金) |
543,255,676 |
1,690,799,227 |
|
元本等合計 |
27,429,493,363 |
22,541,304,992 |
|
純資産合計 |
※2 27,429,493,363 |
※2 22,541,304,992 |
|
負債純資産合計 |
27,650,471,292 |
22,734,095,455 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
|
期別 項目 |
自 2022年 4月16日 |
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法 |
親投資信託受益証券 |
|
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
|
|
2.収益及び費用の計上基準 |
有価証券売買等損益 |
|
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
||||||
|
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
||||
|
25,241,928,991口 |
20,139,419,484口 |
||||||
|
※2. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
※2. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
||||
|
1口当りの純資産額 |
1.0867円 |
1口当りの純資産額 |
1.1193円 |
||||
|
(10,000口当りの純資産額 |
10,867円) |
(10,000口当りの純資産額 |
11,193円) |
||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
|
期別 項目 |
自 2021年 3月31日 |
自 2022年 4月16日 |
|
1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
|
同左 |
|
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドは、主として、外国株式に投資している親投資信託受益証券を売買目的で保有しており、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
|
当ファンドは、主として、外国株式に投資する親投資信託受益証券を売買目的で保有しており、価格変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 |
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。 |
同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
|
期別 項目 |
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
|
1.貸借対照表額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
同左 |
|
2.時価の算出方法 |
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 |
同左 |
(その他の注記)
1.元本の移動
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
||
|
投資信託財産に係る元本の状況 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
||
|
設定元本額 |
9,641,183,000円 |
期首元本額 |
25,241,928,991円 |
|
期中追加設定元本額 |
18,537,209,520円 |
期中追加設定元本額 |
1,232,323,848円 |
|
期中一部解約元本額 |
2,936,463,529円 |
期中一部解約元本額 |
6,334,833,355円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2021年 3月31日 至 2022年 4月15日
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
親投資信託受益証券 |
884,741,331 |
|
合計 |
884,741,331 |
自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
親投資信託受益証券 |
80,310,514 |
|
合計 |
80,310,514 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
|
種類 |
通貨 |
銘柄 |
券面総額 |
評価額 |
備考 |
|
親投資信託受益証券 |
日本円 |
ひふみワールドマザーファンド |
13,320,314,476 |
22,667,179,143 |
|
|
小計 |
銘柄数:1 |
13,320,314,476 |
22,667,179,143 |
||
|
組入時価比率:100.6% |
100.0% |
||||
|
合計 |
22,667,179,143 |
||||
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)は、「ひふみワールドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみワールドマザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみワールドマザーファンド
(1)貸借対照表
|
(単位:円) |
||
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
|
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
預金 |
17,540,900,521 |
10,808,844,016 |
|
金銭信託 |
41,718 |
313,217 |
|
コール・ローン |
12,022,849,287 |
1,599,570,327 |
|
株式 |
245,776,445,560 |
272,309,687,010 |
|
投資証券 |
3,758,819,541 |
- |
|
未収入金 |
- |
6,540,278,699 |
|
未収配当金 |
82,315,784 |
92,378,660 |
|
流動資産合計 |
279,181,372,411 |
291,351,071,929 |
|
資産合計 |
279,181,372,411 |
291,351,071,929 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
派生商品評価勘定 |
3,346,512 |
- |
|
未払金 |
2,209,119,015 |
6,522,692,289 |
|
未払利息 |
6,587 |
876 |
|
流動負債合計 |
2,212,472,114 |
6,522,693,165 |
|
負債合計 |
2,212,472,114 |
6,522,693,165 |
|
純資産の部 |
|
|
|
元本等 |
|
|
|
元本 |
※1 168,035,926,868 |
※1 167,380,244,465 |
|
剰余金 |
|
|
|
剰余金又は欠損金(△) |
108,932,973,429 |
117,448,134,299 |
|
元本等合計 |
276,968,900,297 |
284,828,378,764 |
|
純資産合計 |
※2 276,968,900,297 |
※2 284,828,378,764 |
|
負債純資産合計 |
279,181,372,411 |
291,351,071,929 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
|
期別 項目 |
自 2022年 4月16日 |
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法 |
株式及び投資証券
|
|
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
|
|
3.収益及び費用の計上基準 |
受取配当金 |
|
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
|
|
|
有価証券売買等損益 |
|
|
約定日基準で計上しております。 |
|
|
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 |
外貨建資産等の会計処理 |
(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
||||||
|
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
※1. |
当該計算期間の末日における受益権の総数 |
||||
|
168,035,926,868口 |
167,380,244,465口 |
||||||
|
※2. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
※2. |
当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
||||
|
1口当りの純資産額 |
1.6483円 |
1口当りの純資産額 |
1.7017円 |
||||
|
(10,000口当りの純資産額 |
16,483円) |
(10,000口当りの純資産額 |
17,017円) |
||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
|
期別 項目 |
自 2021年 3月31日 |
自 2022年 4月16日 |
|
1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
|
同左 |
|
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドは、主として、外国株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
|
当ファンドは、主として、外国株式を売買目的で保有しており、価格変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
|
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。 |
同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
|
期別 項目 |
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
|
1.貸借対照表額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
同左 |
|
2.時価の算出方法 |
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。
|
同左 |
|
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
―
|
(その他の注記)
1.元本の移動
|
2022年 4月15日現在 |
2023年 4月17日現在 |
||
|
投資信託財産に係る元本の状況 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
||
|
期首 |
2021年 3月31日 |
期首 |
2022年 4月16日 |
|
期首元本額 |
99,714,757,107円 |
期首元本額 |
168,035,926,868円 |
|
期中追加設定元本額 |
77,324,068,950円 |
期中追加設定元本額 |
16,904,095,914円 |
|
期中一部解約元本額 |
9,002,899,189円 |
期中一部解約元本額 |
17,559,778,317円 |
|
期末元本額 |
168,035,926,868円 |
期末元本額 |
167,380,244,465円 |
|
元本の内訳※ |
元本の内訳※ |
||
|
ひふみワールド |
24,615,514,088円 |
ひふみワールド |
25,059,099,450円 |
|
ひふみワールド+ |
126,695,048,485円 |
ひふみワールド+ |
128,729,650,853円 |
|
ひふみワールド年金 |
575,395円 |
ひふみワールド年金 |
271,179,686円 |
|
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) |
16,724,788,900円 |
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) |
13,320,314,476円 |
(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2021年 3月31日 至 2022年 4月15日
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
株式 |
△9,613,816,074 |
|
投資証券 |
383,301,693 |
|
合計 |
△9,230,514,381 |
自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
|
(単位:円) |
|
|
種類 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
株式 |
△1,469,886,929 |
|
合計 |
△1,469,886,929 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
(2022年 4月15日現在)
|
(単位:円) |
|||||
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
|
時価 |
評価損益 |
|
うち1年超 |
|||||
|
市場取引以外の取引 |
為替予約取引 |
||||
|
買建 |
|
|
|
|
|
|
ユーロ |
325,323,539 |
- |
323,993,525 |
△1,330,014 |
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
米ドル |
325,323,539 |
- |
327,340,037 |
△2,016,498 |
|
|
合計 |
650,647,078 |
- |
651,333,562 |
△3,346,512 |
|
時価の算定方法
・為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」といいます)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(2023年 4月17日現在)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
|
通 貨 |
銘 柄 |
株式数 |
評価額 |
備考 |
|
|
単価 |
金額 |
||||
|
米ドル |
DENBURY INC |
125,000 |
95.00 |
11,875,000.00 |
|
|
EOG RESOURCES, INC |
132,000 |
121.61 |
16,052,520.00 |
||
|
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY |
79,000 |
230.00 |
18,170,000.00 |
||
|
WILLIAMS COS INC |
350,000 |
30.39 |
10,636,500.00 |
||
|
AMERESCO, INC |
250,700 |
45.80 |
11,482,060.00 |
||
|
CARRIER GLOBAL CORP |
345,500 |
44.30 |
15,305,650.00 |
||
|
CHART INDUSTRIES, INC |
46,500 |
127.80 |
5,942,700.00 |
||
|
COMFORT SYSTEMS USA, INC |
35,200 |
130.98 |
4,610,496.00 |
||
|
EMERSON ELECTRIC CO |
242,100 |
86.36 |
20,907,756.00 |
||
|
ENOVIS CORP |
57,666 |
54.18 |
3,124,343.88 |
||
|
ESAB CORP |
46,666 |
59.09 |
2,757,493.94 |
||
|
GENERAC HOLDINGS INC |
125,600 |
101.73 |
12,777,288.00 |
||
|
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC |
10,000 |
200.51 |
2,005,100.00 |
||
|
LOCKHEED MARTIN CORP |
13,000 |
487.99 |
6,343,870.00 |
||
|
NUSCALE POWER CORP |
320,000 |
8.97 |
2,870,400.00 |
||
|
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP |
20,000 |
101.68 |
2,033,600.00 |
||
|
ROPER TECHNOLOGIES, INC |
30,500 |
439.91 |
13,417,255.00 |
||
|
UNITED RENTALS INC |
11,200 |
378.05 |
4,234,160.00 |
||
|
XYLEM INC |
181,000 |
104.44 |
18,903,640.00 |
||
|
EXPONENT, INC |
86,100 |
98.30 |
8,463,630.00 |
||
|
LEIDOS HOLDINGS, INC |
20,300 |
91.91 |
1,865,773.00 |
||
|
TETRA TECH, INC |
356,300 |
142.77 |
50,868,951.00 |
||
|
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY |
99,700 |
96.06 |
9,577,182.00 |
||
|
BORGWARNER INC |
258,100 |
48.73 |
12,577,213.00 |
||
|
FERRARI NV |
194,600 |
285.53 |
55,564,138.00 |
||
|
MOBILEYE GLOBAL INC |
250,000 |
41.68 |
10,420,000.00 |
||
|
TESLA, INC |
120,500 |
185.00 |
22,292,500.00 |
||
|
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY |
1,066,700 |
10.78 |
11,499,026.00 |
||
|
THOR INDUSTRIES, INC |
120,200 |
79.58 |
9,565,516.00 |
||
|
DECKERS OUTDOOR CORP |
48,000 |
467.04 |
22,417,920.00 |
||
|
YETI HOLDINGS, INC |
265,900 |
39.58 |
10,524,322.00 |
||
|
ARCO PLATFORM LTD |
202,700 |
11.32 |
2,294,564.00 |
||
|
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC |
178,000 |
122.78 |
21,854,840.00 |
||
|
POWERSCHOOL HOLDINGS, INC |
1,005,300 |
19.74 |
19,844,622.00 |
||
|
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL |
245,000 |
71.23 |
17,451,350.00 |
||
|
WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC |
194,000 |
66.81 |
12,961,140.00 |
||
|
LIBERTY MEDIA CORP |
85,600 |
66.68 |
5,707,808.00 |
||
|
META PLATFORMS, INC |
52,800 |
221.49 |
11,694,672.00 |
||
|
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC |
62,200 |
123.07 |
7,654,954.00 |
||
|
THE WALT DISNEY COMPANY |
100,000 |
99.90 |
9,990,000.00 |
||
|
AMAZON.COM, INC |
296,000 |
102.51 |
30,342,960.00 |
||
|
DOLLAR GENERAL CORP |
50,000 |
213.23 |
10,661,500.00 |
||
|
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC |
23,900 |
892.27 |
21,325,253.00 |
||
|
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC |
262,600 |
57.54 |
15,110,004.00 |
||
|
CASEY'S GENERAL STORES, INC |
68,300 |
226.45 |
15,466,535.00 |
||
|
BRF SA |
2,860,000 |
1.29 |
3,689,400.00 |
||
|
BUNGE LTD |
292,000 |
94.40 |
27,564,800.00 |
||
|
DARLING INGREDIENTS INC |
250,000 |
58.65 |
14,662,500.00 |
||
|
THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC |
439,000 |
14.75 |
6,475,250.00 |
||
|
THE HERSHEY CO |
125,900 |
256.28 |
32,265,652.00 |
||
|
THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY |
149,000 |
35.70 |
5,319,300.00 |
||
|
TYSON FOODS, INC |
576,900 |
60.82 |
35,087,058.00 |
||
|
AMN HEALTHCARE SERVICES, INC |
34,000 |
86.70 |
2,947,800.00 |
||
|
DOXIMITY, INC |
172,800 |
34.13 |
5,897,664.00 |
||
|
EDWARDS LIFESCIENCES CORP |
158,165 |
84.36 |
13,342,799.40 |
||
|
OPTION CARE HEALTH INC |
325,600 |
31.69 |
10,318,264.00 |
||
|
PROGYNY, INC |
156,000 |
32.39 |
5,052,840.00 |
||
|
THE COOPER COMPANIES, INC |
24,400 |
373.71 |
9,118,524.00 |
||
|
VEEVA SYSTEMS INC |
31,900 |
178.94 |
5,708,186.00 |
||
|
AGILENT TECHNOLOGIES, INC |
55,300 |
139.20 |
7,697,760.00 |
||
|
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
12,500 |
588.84 |
7,360,500.00 |
||
|
LIVE OAK BANCSHARES, INC |
413,000 |
23.19 |
9,577,470.00 |
||
|
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
114,800 |
96.58 |
11,087,384.00 |
||
|
CME GROUP INC |
55,000 |
190.48 |
10,476,400.00 |
||
|
KINSALE CAPITAL GROUP, INC |
36,700 |
311.38 |
11,427,646.00 |
||
|
MARKEL CORP |
7,500 |
1,319.68 |
9,897,600.00 |
||
|
ACCENTURE PLC |
144,400 |
279.25 |
40,323,700.00 |
||
|
ALKAMI TECHNOLOGY, INC |
62,500 |
12.52 |
782,500.00 |
||
|
BILL HOLDINGS, INC |
261,500 |
75.51 |
19,745,865.00 |
||
|
BLACKLINE, INC |
60,000 |
62.75 |
3,765,000.00 |
||
|
BLOCK INC |
33,300 |
64.04 |
2,132,532.00 |
||
|
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC |
140,100 |
214.55 |
30,058,455.00 |
||
|
DOCUSIGN, INC |
51,200 |
54.46 |
2,788,352.00 |
||
|
INTUIT INC |
105,600 |
441.62 |
46,635,072.00 |
||
|
MANHATTAN ASSOCIATES, INC |
113,400 |
156.37 |
17,732,358.00 |
||
|
MICROSOFT CORP |
125,900 |
286.14 |
36,025,026.00 |
||
|
OKTA, INC |
250,000 |
74.30 |
18,575,000.00 |
||
|
OLO INC |
222,200 |
8.48 |
1,884,256.00 |
||
|
ORACLE CORP |
472,000 |
95.71 |
45,175,120.00 |
||
|
PALO ALTO NETWORKS, INC |
245,700 |
199.44 |
49,002,408.00 |
||
|
PAYPAL HOLDINGS, INC |
57,000 |
76.53 |
4,362,210.00 |
||
|
PROCORE TECHNOLOGIES, INC |
30,000 |
52.50 |
1,575,000.00 |
||
|
SALESFORCE INC |
112,600 |
194.65 |
21,917,590.00 |
||
|
SENTINELONE, INC |
2,179,300 |
17.87 |
38,944,091.00 |
||
|
SERVICENOW INC |
57,000 |
463.03 |
26,392,710.00 |
||
|
VISA INC |
36,200 |
234.02 |
8,471,524.00 |
||
|
WORKDAY, INC |
60,900 |
194.04 |
11,817,036.00 |
||
|
ARISTA NETWORKS, INC |
52,500 |
163.60 |
8,589,000.00 |
||
|
CISCO SYSTEMS, INC |
74,800 |
50.54 |
3,780,392.00 |
||
|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC |
51,000 |
159.56 |
8,137,560.00 |
||
|
MOTOROLA SOLUTIONS, INC |
199,000 |
291.46 |
58,000,540.00 |
||
|
NEXTERA ENERGY, INC |
119,000 |
78.02 |
9,284,380.00 |
||
|
ADVANCED MICRO DEVICES, INC |
63,200 |
91.75 |
5,798,600.00 |
||
|
APPLIED MATERIALS, INC |
163,900 |
112.90 |
18,504,310.00 |
||
|
ASML HOLDING NV-NY REG SHS |
33,500 |
666.20 |
22,317,700.00 |
||
|
GLOBALFOUNDRIES INC |
192,000 |
65.85 |
12,643,200.00 |
||
|
INTEL CORP |
313,600 |
31.89 |
10,000,704.00 |
||
|
MICROCHIP TECHNOLOGY INC |
48,000 |
79.53 |
3,817,440.00 |
||
|
MICRON TECHNOLOGY,INC |
334,000 |
62.63 |
20,918,420.00 |
||
|
NVIDIA CORP |
85,100 |
267.58 |
22,771,058.00 |
||
|
QUALCOMM INC |
115,400 |
120.16 |
13,866,464.00 |
||
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR |
235,000 |
87.20 |
20,492,000.00 |
||
|
TEXAS INSTRUMENTS INC |
147,300 |
178.98 |
26,363,754.00 |
||
|
WOLFSPEED, INC |
517,300 |
56.23 |
29,087,779.00 |
||
|
米ドル 小計 |
21,990,297 |
1,578,900,109.22 |
|||
|
(211,398,935,623) |
|||||
|
ユーロ |
AIRBUS SE |
50,200 |
126.28 |
6,339,256.00 |
|
|
ALSTOM SA |
278,010 |
21.92 |
6,093,979.20 |
||
|
ANDRITZ AG |
137,300 |
59.30 |
8,141,890.00 |
||
|
DASSAULT AVIATION |
21,000 |
183.00 |
3,843,000.00 |
||
|
HENSOLDT AG |
105,000 |
36.16 |
3,796,800.00 |
||
|
LEONARDO S.P.A. |
170,000 |
11.775 |
2,001,750.00 |
||
|
MTU AERO ENGINES AG |
82,248 |
228.90 |
18,826,567.20 |
||
|
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
48,100 |
150.42 |
7,235,202.00 |
||
|
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG |
399,400 |
118.90 |
47,488,660.00 |
||
|
LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE |
13,000 |
892.80 |
11,606,400.00 |
||
|
UNIVERSAL MUSIC GROUP, INC |
500,500 |
21.13 |
10,575,565.00 |
||
|
REMY COINTREAU SA |
55,900 |
171.30 |
9,575,670.00 |
||
|
BARCO NV |
211,652 |
27.04 |
5,723,070.08 |
||
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
1,009,020 |
36.10 |
36,425,622.00 |
||
|
ユーロ 小計 |
3,081,330 |
177,673,431.48 |
|||
|
(26,117,994,427) |
|||||
|
ポンド |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC |
5,500,000 |
1.4975 |
8,236,250.00 |
|
|
BURFORD CAPITAL LTD |
183,230 |
10.00 |
1,832,300.00 |
||
|
ST. JAMES'S PLACE PLC |
778,240 |
12.225 |
9,513,984.00 |
||
|
BT GROUP PLC |
3,200,000 |
1.5685 |
5,019,200.00 |
||
|
VODAFONE GROUP PLC |
9,000,000 |
0.9197 |
8,277,300.00 |
||
|
NATIONAL GRID PLC |
1,035,000 |
11.185 |
11,576,475.00 |
||
|
ポンド 小計 |
19,696,470 |
44,455,509.00 |
|||
|
(7,381,392,714) |
|||||
|
スイスフラン |
ABB LTD |
531,500 |
31.51 |
16,747,565.00 |
|
|
ACCELLERON INDUSTRIES AG |
104,000 |
21.78 |
2,265,120.00 |
||
|
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
280,172 |
149.65 |
41,927,739.80 |
||
|
スイスフラン 小計 |
915,672 |
60,940,424.80 |
|||
|
(9,115,468,741) |
|||||
|
スウェーデンクローナ |
AKTIEBOLAGET VOLVO |
235,680 |
210.55 |
49,622,424.00 |
|
|
HEXAGON AB |
210,000 |
117.85 |
24,748,500.00 |
||
|
スウェーデンクローナ 小計 |
445,680 |
74,370,924.00 |
|||
|
(963,847,175) |
|||||
|
ノルウェークローネ |
EQUINOR ASA |
150,000 |
307.00 |
46,050,000.00 |
|
|
ATLANTIC SAPPHIRE ASA |
422,780 |
5.39 |
2,278,784.20 |
||
|
MOWI ASA |
465,000 |
198.50 |
92,302,500.00 |
||
|
SALMAR ASA |
8,779 |
448.30 |
3,935,625.70 |
||
|
ノルウェークローネ 小計 |
1,046,559 |
144,566,909.90 |
|||
|
(1,863,467,468) |
|||||
|
デンマーククローネ |
DEMANT AS |
136,800 |
267.80 |
36,635,040.00 |
|
|
NOVO NORDISK A/S |
38,000 |
1,144.60 |
43,494,800.00 |
||
|
デンマーククローネ 小計 |
174,800 |
80,129,840.00 |
|||
|
(1,580,961,743) |
|||||
|
オーストラリアドル |
CSL LTD |
51,000 |
301.40 |
15,371,400.00 |
|
|
オーストラリアドル 小計 |
51,000 |
15,371,400.00 |
|||
|
(1,379,583,150) |
|||||
|
香港ドル |
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD |
6,292,000 |
6.10 |
38,381,200.00 |
|
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
220,000 |
365.40 |
80,388,000.00 |
||
|
HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD |
1,764,000 |
36.05 |
63,592,200.00 |
||
|
香港ドル 小計 |
8,276,000 |
182,361,400.00 |
|||
|
(3,111,085,484) |
|||||
|
フィリピンペソ |
AYALA LAND, INC |
73,800 |
26.50 |
1,955,700.00 |
|
|
フィリピンペソ 小計 |
73,800 |
1,955,700.00 |
|||
|
(4,738,269) |
|||||
|
台湾ドル |
LARGAN PRECISION CO LTD |
45,000 |
2,060.00 |
92,700,000.00 |
|
|
WISTRON NEWEB CORP |
950,000 |
99.20 |
94,240,000.00 |
||
|
WIWYNN CORP |
100,000 |
1,180.00 |
118,000,000.00 |
||
|
EMEMORY TECHNOLOGY INC |
251,000 |
2,045.00 |
513,295,000.00 |
||
|
台湾ドル 小計 |
1,346,000 |
818,235,000.00 |
|||
|
(3,597,779,295) |
|||||
|
オフショア人民元 |
BYD CO LTD -A |
821,901 |
246.06 |
202,236,960.06 |
|
|
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A |
501,903 |
38.40 |
19,273,075.20 |
||
|
CHONGQING FULING ZHACAI-A |
1,506,915 |
24.57 |
37,024,901.55 |
||
|
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP |
719,912 |
27.60 |
19,869,571.20 |
||
|
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A |
373,000 |
51.87 |
19,347,510.00 |
||
|
オフショア人民元 小計 |
3,923,631 |
297,752,018.01 |
|||
|
(5,794,432,921) |
|||||
|
合 計 |
61,021,239 |
272,309,687,010 |
|||
|
(272,309,687,010) |
|||||
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
|
種類 |
銘柄数 |
組入株式 |
合計金額に |
|
|
米ドル |
株式 |
104銘柄 |
74.2% |
77.6% |
|
ユーロ |
株式 |
14銘柄 |
9.2% |
9.6% |
|
ポンド |
株式 |
6銘柄 |
2.6% |
2.7% |
|
スイスフラン |
株式 |
3銘柄 |
3.2% |
3.4% |
|
スウェーデンクローナ |
株式 |
2銘柄 |
0.3% |
0.4% |
|
ノルウェークローネ |
株式 |
4銘柄 |
0.6% |
0.7% |
|
デンマーククローネ |
株式 |
2銘柄 |
0.6% |
0.6% |
|
オーストラリアドル |
株式 |
1銘柄 |
0.5% |
0.5% |
|
香港ドル |
株式 |
3銘柄 |
1.1% |
1.1% |
|
フィリピンペソ |
株式 |
1銘柄 |
0.0% |
0.0% |
|
台湾ドル |
株式 |
4銘柄 |
1.3% |
1.3% |
|
オフショア人民元 |
株式 |
5銘柄 |
2.0% |
2.1% |
(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2023年 4月18日から2023年10月17日まで)の中間財務諸表について、東陽監査法人による中間監査を受けております。